二代风险管理体系应循序渐进 80%以上的保险公司框架初步设立

孙老师「逸仙夜话」读书会

导读: 80%以上的保险公司已经初步建立了风险管理框架,但行业整体精细化风险管理还有很大差距。它集中在风险管理的定量分析和工具、风险分析或监测指标、数据和系统、基于自身风险特征的压力测试等风险管理技术以及公司内部管理决策的应用上。它主要体现在风险管理的定量分析和工具、风险分析或监测指标、数据和系统、基于自身风险特征的压力测试等风险管理技术以及在公司内部管理决策中的应用上。7月19日,普华永道发布的2016年保险公司偿还第二代第二支柱和风险管理调查报告(共发放99份问卷,收回76份有效问卷)披露了这一结论。

同日,中国保监会第二代项目负责人赵玉龙表示:自2015年第二代发布以来,经过一年的试运行期和半年的正式运行,几乎全部保险公司风险管理意识和能力都有了很大的提高。然而,在第二代偿还的实施过程中,一些公司的董事会设定了风险管理目标,特别是SARMRA(偿付能力风险管理能力)评估存在误解。风险管理的改进应遵循客观规律。各公司的情况不同。根据自身实际情况,根据当地情况采取措施,合理安排3-5年的战略规划,不追求一夜之间实现。

普华永道中国金融业管理咨询主管合伙人张立钧表示:现阶段,保险行业风险管理工作仍处于起步阶段,保险公司和监管需要不断探索,需要不断调整以适应不断变化的外部环境,预计至少4-5年逐步建立科学有效的风险管理体系,因此应做好总体规划和时间安排,消除风险管理体系建设的想法。

SARMRA得分有望提高

正在出现偿二代的积极作用。

报告显示,随着保险公司按照第二代偿还要求逐步建立风险管理体系,2016年SARMRA预计评估分数会有所提高,行业自我评估结果预计会达到78分,但预计这个结果在监管复审后可能会降低5分左右。

不久前,中国保监会发布了《中国保监会关于发展的》 2016年度SARMRA 根据《保险公司偿付能力监管规则》第11号的规定,《关于监管评估相关事项的通知》对保险公司的偿付能力进行了规定。SARMRA评估,具体内容包括风险管理的基础和环境、目标和工具、保险风险管理、市场风险管理、信用风险管理、经营风险管理等。

根据11号规则,80分是基准线,保险公司SARMRA如果最终结果等于80分,则不会对最终偿付能力充足率产生任何影响;如果高于80分,可以在一定程度上降低风险控制的最低资本要求,从而提高公司的偿付能力充足率;如果低于80分,则间接降低公司的偿付能力充足率。

普华永道中国金融业管理咨询合伙人周瑾表示:2015年8月至2016年1月,中国保监会组织了一次SARMRA试评估要求所有保险公司评估自己的风险管理水平。此后,中国保监会对其中33家公司的评估结果进行了现场审查。现在,偿二代正式实施后的第一次SARMRA评估即将开始,公司有近一年的适应、准备和经验积累,预计2016年SARMRA预计评估分数将大幅提高。不仅如此,报告显示,80%以上的保险公司初步建立了风险管理体系;一半的公司设立了独立的首席风险官;60%以上的公司设立了独立的风险管理部门,负责第二代风险管理,预计这一比例将继续上升。

需要加强流动性管理措施

尽管正如上述所述,保险公司在偿还第二代的指导下发生了积极的变化,但还有很长的路要走。

以市场高度关注的流动性风险为例,它属于国内保险业的上升风险类别。然而,这一趋势的关注和跟进似乎并没有充分反映在保险公司的流动性管理中。

报告显示,在流动性管理方面,大多数保险公司根据监管要求进行流动性风险指标计算报告和压力测试,而不是根据自身实际情况进行流动性风险压力测试和指标监测分析。

具体来说,只有50家保险公司按照监管要求计算和报告现金流和流动性指标;只有48家公司按照监管要求进行流动性压力测试;18家公司尚未制定流动性应急计划并进行相关演练;根据实际情况开发定制的流动性压力场景,14家公司进行流动性压力测试;20家公司根据实际情况开发定制的流动性监测指标,并进行流动性监测和分析。

近年来,个人保险公司在发展模式上存在明显差异。其中之一是快速实现资产驱动负债模式的规模扩张。债务方主要是中短期产品,资产方主要是短期债务长期投资模式。中短期产品容易导致短期内现金流大进大出,具有一定的不稳定性。目前,由于新单保费大幅增加,短期内现金流呈现净流入,满期支付和退保风险可控。但一旦出现政策调整、资产变化或外部风险传递等不利情况,就可能导致流动性风险。因此,这类公司不仅要按照监管要求进行流动性风险指标计算报告和压力测试,还要在监管的指导下进行流动性风险压力测试和指标监测分析。然而,已经迈出了可喜的一步。一位大型保险公司人士说。

此外,保险公司的资产负债管理模式和工具建设还远远不够。根据报告,只有四家基于第二代偿还规则的保险公司开发了资产负债匹配模型和工具,并应用于业务规划和资产配置。

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